Thư viện thuật ngữ ngân hàng
6009 thuật ngữ — giải thích chi tiết, ví dụ thực tế, câu hỏi thường gặp
Biến động lịch sử
Historical Volatility
Mức biến động thực tế của giá tài sản tính từ dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian nhất định.
Biến động lịch sử
Historical Volatility
Mức biến động thực tế của giá tài sản tính từ dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian nhất định.
Biến động ngụ ý
Implied Volatility
Mức biến động giá tài sản được suy ra từ giá quyền chọn trên thị trường, phản ánh kỳ vọng thị trường.
Biến động ngụ ý
Implied Volatility
Mức biến động giá tài sản được suy ra từ giá quyền chọn trên thị trường, phản ánh kỳ vọng thị trường.
Bề mặt biến động
Volatility Surface
Đồ thị 3D biến động ngụ ý theo giá thực hiện và kỳ hạn quyền chọn.
Bề mặt biến động
Volatility Surface
Đồ thị 3D biến động ngụ ý theo giá thực hiện và kỳ hạn quyền chọn.
Chuỗi Markov
Markov Chain
Mô hình xác suất trong đó trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại.
Chuỗi Markov
Markov Chain
Mô hình xác suất trong đó trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại.
Chuỗi thời gian tài chính
Financial Time Series
Dữ liệu tài chính (giá, lợi suất) thu thập theo trình tự thời gian, cần phương pháp phân tích chuyên biệt.
Chuỗi thời gian tài chính
Financial Time Series
Dữ liệu tài chính (giá, lợi suất) thu thập theo trình tự thời gian, cần phương pháp phân tích chuyên biệt.
Chỉ số Greek Delta
Delta (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo độ nhạy giá quyền chọn.
Chỉ số Greek Delta
Delta (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo độ nhạy giá quyền chọn.
Chỉ số Greek Gamma
Gamma (Options Greek)
Đạo hàm bậc hai giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo tốc độ thay đổi Delta.
Chỉ số Greek Gamma
Gamma (Options Greek)
Đạo hàm bậc hai giá quyền chọn theo giá tài sản cơ sở, đo tốc độ thay đổi Delta.
Chỉ số Greek Rho
Rho (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo lãi suất phi rủi ro, đo độ nhạy với lãi suất.
Chỉ số Greek Rho
Rho (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo lãi suất phi rủi ro, đo độ nhạy với lãi suất.
Chỉ số Greek Theta
Theta (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo thời gian, đo tốc độ mất giá trị thời gian.
Chỉ số Greek Theta
Theta (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo thời gian, đo tốc độ mất giá trị thời gian.
Chỉ số Greek Vega
Vega (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo biến động ngụ ý, đo độ nhạy với biến động.
Chỉ số Greek Vega
Vega (Options Greek)
Đạo hàm giá quyền chọn theo biến động ngụ ý, đo độ nhạy với biến động.
Chỉ số Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
Chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường hoặc danh mục, tổng bình phương thị phần.
Chỉ số Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Index (HHI)
Chỉ số đo lường mức độ tập trung thị trường hoặc danh mục, tổng bình phương thị phần.
Copula trong quản lý rủi ro
Copula Models
Hàm toán học mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên, dùng đo lường rủi ro danh mục.
Copula trong quản lý rủi ro
Copula Models
Hàm toán học mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên, dùng đo lường rủi ro danh mục.
Cây quyết định
Decision Tree
Mô hình học máy có cấu trúc cây, trong đó mỗi nút biểu diễn một điều kiện kiểm tra, mỗi nhánh biểu diễn kết quả kiểm tra, và mỗi lá là quyết định cuối cùng. Dùng rộng rãi trong phê duyệt tín dụng tự động.
Cây quyết định tín dụng
Credit Decision Tree
Mô hình phân loại rủi ro tín dụng bằng cách tách nhánh tuần tự theo các biến quan trọng nhất.
Cây quyết định tín dụng
Credit Decision Tree
Mô hình phân loại rủi ro tín dụng bằng cách tách nhánh tuần tự theo các biến quan trọng nhất.
Giá trị p
P-Value
Xác suất quan sát kết quả cực đoan bằng hoặc hơn nếu giả thuyết không đúng, p < 0.05 thường có ý nghĩa.
Giá trị p
P-Value
Xác suất quan sát kết quả cực đoan bằng hoặc hơn nếu giả thuyết không đúng, p < 0.05 thường có ý nghĩa.
Hệ số tương quan
Correlation Coefficient
Chỉ số đo lường mức độ và chiều hướng quan hệ tuyến tính giữa hai biến, từ -1 đến +1.
Trang 1/5 — hiển thị 30 thuật ngữ/trang