Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Phân phối xác suất có xác suất xảy ra sự kiện cực đoan cao hơn phân phối chuẩn.

Kỹ thuật giảm chiều dữ liệu tìm các yếu tố chính giải thích phần lớn biến động trong danh mục.

Kỹ thuật giảm chiều dữ liệu tìm các yếu tố chính giải thích phần lớn biến động trong danh mục.

Kỹ thuật nhóm các đối tượng tương tự nhau thành cùng một cụm mà không cần biết trước nhãn phân loại. Ngân hàng dùng phân tích cụm để phân khúc khách hàng theo hành vi giao dịch và nhu cầu tài chính.

Phương pháp thống kê xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.

Phương pháp thống kê xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.

Kỹ thuật thống kê phân loại đối tượng vào các nhóm đã biết trước dựa trên các biến đặc trưng. Ngân hàng sử dụng phân tích phân biệt để phân loại khách hàng thành nhóm rủi ro cao và rủi ro thấp.

Phương pháp thống kê phân tích thời gian cho đến khi sự kiện xảy ra. Trong ngân hàng, phân tích sống sót dùng để ước tính thời gian từ khi cấp tín dụng đến khi khách hàng vỡ nợ, hoặc thời gian khách hàng duy trì sản phẩm.

Phương pháp thống kê phân tích thời gian cho đến khi sự kiện xảy ra. Trong ngân hàng, phân tích sống sót dùng để ước tính thời gian từ khi cấp tín dụng đến khi khách hàng vỡ nợ, hoặc thời gian khách hàng duy trì sản phẩm.

Kỹ thuật thống kê giảm chiều dữ liệu bằng cách xác định các yếu tố tiềm ẩn giải thích mối tương quan giữa nhiều biến. Ngân hàng dùng phân tích yếu tố để xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

Kỹ thuật thống kê giảm chiều dữ liệu bằng cách xác định các yếu tố tiềm ẩn giải thích mối tương quan giữa nhiều biến. Ngân hàng dùng phân tích yếu tố để xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.

Phương pháp thống kê cập nhật xác suất dựa trên bằng chứng mới, kết hợp tri thức tiên nghiệm và dữ liệu.

Phương pháp thống kê cập nhật xác suất dựa trên bằng chứng mới, kết hợp tri thức tiên nghiệm và dữ liệu.

Tính VaR dựa trên phân phối thực tế lãi/lỗ lịch sử, không giả định phân phối xác suất.

Tính VaR dựa trên phân phối thực tế lãi/lỗ lịch sử, không giả định phân phối xác suất.

Tính VaR giả định lợi suất phân phối chuẩn, sử dụng ma trận phương sai — hiệp phương sai.

Tính VaR giả định lợi suất phân phối chuẩn, sử dụng ma trận phương sai — hiệp phương sai.

Kỹ thuật lấy mẫu lặp lại từ dữ liệu gốc để ước tính phân phối thống kê khi không biết phân phối lý thuyết.

Kỹ thuật lấy mẫu lặp lại từ dữ liệu gốc để ước tính phân phối thống kê khi không biết phân phối lý thuyết.

Thuật toán phân loại dựa trên k điểm dữ liệu gần nhất trong không gian đặc trưng. Trong quản lý rủi ro ngân hàng, kNN được dùng để phát hiện giao dịch bất thường bằng cách so sánh với các giao dịch tương tự.

Thuật toán phân loại dựa trên k điểm dữ liệu gần nhất trong không gian đặc trưng. Trong quản lý rủi ro ngân hàng, kNN được dùng để phát hiện giao dịch bất thường bằng cách so sánh với các giao dịch tương tự.

Thuật toán tìm tỷ trọng tài sản tối ưu để tối đa lợi suất hoặc tối thiểu rủi ro.

Thuật toán tìm tỷ trọng tài sản tối ưu để tối đa lợi suất hoặc tối thiểu rủi ro.

Hiện tượng phương sai phần dư không đồng nhất trong mô hình hồi quy, vi phạm giả thiết OLS.

Hiện tượng phương sai phần dư không đồng nhất trong mô hình hồi quy, vi phạm giả thiết OLS.

Phương sai đo mức độ phân tán của dữ liệu quanh giá trị trung bình. Hiệp phương sai đo mức độ biến động cùng chiều hoặc ngược chiều giữa hai biến. Cả hai đều quan trọng trong quản lý danh mục đầu tư ngân hàng.

Thuật toán học máy tổ hợp nhiều cây quyết định để đưa ra dự đoán chính xác hơn. Trong ngân hàng, rừng ngẫu nhiên được áp dụng trong phát hiện gian lận, chấm điểm tín dụng và phân khúc khách hàng.

Mối tương quan giữa các quan sát của cùng một biến tại các thời điểm khác nhau. Trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, tự tương quan giúp phát hiện xu hướng và tính chu kỳ của lãi suất, tỷ giá.

Kỹ thuật chia dữ liệu thành phần huấn luyện và kiểm tra để đánh giá độ chính xác mô hình.

Kỹ thuật chia dữ liệu thành phần huấn luyện và kiểm tra để đánh giá độ chính xác mô hình.