Thư viện thuật ngữ ngân hàng

6175 thuật ngữ — giải thích chi tiết, ví dụ thực tế, câu hỏi thường gặp

Tất cả chuyên mục / Quản trị rủi ro 238

Tổn thất ngoài dự kiến

Unexpected Loss (UL)

Quản trị rủi ro

Phần tổn thất vượt quá mức dự kiến, cần được bù đắp bằng vốn tự có của ngân hàng.

Tổn thất ngoài kỳ vọng

Unexpected Loss (UL)

Quản trị rủi ro

Phần tổn thất vượt quá mức kỳ vọng, được bù đắp bằng vốn tự có để bảo vệ khả năng thanh toán ngân hàng.

Tổn thất vận hành ước tính

Expected Operational Loss

Quản trị rủi ro

Ước tính mức tổn thất trung bình từ rủi ro hoạt động mà ngân hàng dự kiến phát sinh trong một năm. Được tính từ dữ liệu tổn thất lịch sử kết hợp đánh giá chuyên gia. Là cơ sở trích lập dự phòng rủi ro hoạt động.

Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát

Risk and Control Self-Assessment (RCSA)

Quản trị rủi ro

Phương pháp các bộ phận tự đánh giá rủi ro hoạt động và hiệu quả biện pháp kiểm soát.

Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát

Risk and Control Self-Assessment (RCSA)

Quản trị rủi ro

Phương pháp các bộ phận tự đánh giá rủi ro hoạt động và hiệu quả biện pháp kiểm soát.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro, tối thiểu 8% theo Basel II và 10,5% theo Basel III đầy đủ.

Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đánh giá mức độ sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay.

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ tài trợ ổn định ròng

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ nguồn tài trợ ổn định khả dụng trên nguồn tài trợ ổn định yêu cầu trong 1 năm, tối thiểu 100%.

Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ LGD

Loss Given Default

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ phần trăm dư nợ ngân hàng mất khi khách hàng vỡ nợ sau khi thu hồi tài sản đảm bảo.

Tỷ lệ đòn bẩy

Leverage Ratio

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (không quy đổi rủi ro), bổ sung cho tỷ lệ CAR.

Tỷ lệ đòn bẩy

Leverage Ratio

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ giữa vốn cấp 1 và tổng tài sản (không quy đổi rủi ro), bổ sung cho tỷ lệ CAR.

Tỷ lệ đảm bảo thanh khoản

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao trên dòng tiền ra ròng 30 ngày căng thẳng, tối thiểu 100% theo Basel III.

Vốn cấp 1 Tier 1

Tier 1 Capital

Quản trị rủi ro

Vốn lõi chất lượng cao nhất của ngân hàng gồm vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại.

Vốn cấp 2 Tier 2

Tier 2 Capital

Quản trị rủi ro

Vốn bổ sung gồm dự phòng chung và công cụ nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn tự có.

Vốn kinh tế

Quản trị rủi ro

Xác suất vỡ nợ

Probability of Default (PD)

Quản trị rủi ro

Xác suất khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định.

Xác suất vỡ nợ

Probability of Default (PD)

Quản trị rủi ro

Xác suất khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định.

Yêu cầu vốn tối thiểu rủi ro thị trường

Market Risk Capital Requirement

Quản trị rủi ro

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất từ biến động giá thị trường.

Yêu cầu vốn tối thiểu rủi ro tín dụng

Credit Risk Capital Requirement

Quản trị rủi ro

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất tiềm tàng từ rủi ro tín dụng.

Yêu cầu vốn tối thiểu rủi ro vận hành

Operational Risk Capital Requirement

Quản trị rủi ro

Mức vốn tối thiểu ngân hàng phải duy trì để bù đắp tổn thất từ sự cố quy trình và hệ thống.

Đo lường rủi ro

Risk Measurement

Quản trị rủi ro

Lượng hoá mức độ rủi ro đã nhận diện bằng các phương pháp thống kê, mô hình và chỉ số để hỗ trợ quyết định quản lý.

Đánh giá rủi ro khí hậu cho danh mục

Climate Risk Assessment for Portfolio

Quản trị rủi ro

Phân tích tác động của biến đổi khí hậu lên danh mục cho vay và đầu tư: rủi ro vật lý (thiên tai, nước biển dâng) và rủi ro chuyển đổi (thay đổi chính sách carbon, công nghệ mới). Theo khuyến nghị TCFD.

Đòn bẩy vốn

Leverage Ratio

Quản trị rủi ro

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản rủi ro (kể cả ngoại bảng), tối thiểu 3% theo Basel III.

Đệm bảo toàn vốn

Capital Conservation Buffer

Quản trị rủi ro

Vốn đệm bổ sung 2,5% trên CAR tối thiểu để ngân hàng dự phòng trong giai đoạn căng thẳng.

Đệm thanh khoản

Liquidity Buffer

Quản trị rủi ro

Danh mục tài sản thanh khoản cao dự phòng cho tình huống căng thẳng thanh khoản.

Đệm thanh khoản

Liquidity Buffer

Quản trị rủi ro

Danh mục tài sản thanh khoản cao dự phòng cho tình huống căng thẳng thanh khoản.

Đệm vốn ngược chu kỳ

Countercyclical Capital Buffer

Quản trị rủi ro

Vốn đệm bổ sung khi tín dụng tăng trưởng quá nóng, giảm về 0 khi kinh tế suy thoái.

Trang 8/8 — hiển thị 30 thuật ngữ/trang

T
thithu.com

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung câu hỏi trên thithu.com chỉ mang tính chất luyện tập và tham khảo, không đại diện cho đề thi chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả thi thực tế của người dùng.